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期货跨品种套利的注意

例如在国内期货市场中，一个品种通常只有一个月份作为主力月份（指的是成交量和持仓量最大的月份）。如果在一个期货品种上进行跨期套利的合约间隔时间比较长，近期合约和远期合约的流动性不对称风险还会存在。

跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做，这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系，一般有比较固定的价差。投资者通过分析价差，寻找合理的价差范围，当超出合理的价差变动范围时就可以进行操作了。

在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利。

跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易。基本就2种：期现套利和跨期套利。

期货跨期套利四个重要环节包括：套利机会的识别、建立套利头寸、监控和调整套利头寸、以及平仓获利。首先，套利机会的识别是整个套利过程中的关键环节。

进行跨商品套利交易时，交易者注意的是合约价格之间的相互变动关系，而不是绝对价格水平。他们买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约。

商品期货套利的跨品种套利

跨品种套利的交易形式是同时或与几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约进行套利交易。

跨品种套利是指利用两种不同的，但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品合约，同时卖出另一相同交割月份相互关联的商品合约，以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。

跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做，这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系，一般有比较固定的价差。投资者通过分析价差，寻找合理的价差范围，当超出合理的价差变动范围时就可以进行操作了。

如何进行期货跨期套利交易

1、当投资者预期股市将上涨，且近期上涨速度快于远期时，投资者可以买进交割月份近的股票指数期货合约，同时卖出交割月份远的股票指数期货合约，持有一段时间后同时平仓，从中获利，这叫做多头跨月套利。

2、期货跨期套利的操作方法 首先，我们应该意识到不同月份期货产品之间的合理价差，但标的物相同。合理的价差一般由仓储费、交易费和资本利息费决定，不同月份期货合约的合理价差可以从历史数据中总结出来。

3、最后，平仓获利是期货跨期套利的最终目的。在套利过程中，投资者需要根据市场情况和套利头寸的表现，选择合适的时机进行平仓操作，以获得最终的收益。

4、跨期套利是利用相同标的物、不同月份的期货品种之间的不合理价差进行套利交易，待价差回到合理区间的时候，便可以获得利润，所谓合理价差，一般由仓储费、利息费用、交易手续费组成。